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Implicite contre la volatilité historique

Auteur: Robert Vidal • Vues: 92 vues

Dans le monde des investissements et des finances, la volatilité est synonyme de risque. Risque a une relation inverse avec retour, et par conséquent certains investisseurs recherchent de risque afin d’accroître et de maximiser le rendement. La volatilité est lourd tribut mouvement. Il est souvent utilisé pour décrire le mouvement de l’actif sous-jacent pour les dérivés. Actifs sous-jacents avec volatilité plus élevée sont également à prix plus élevés sur le marché. Il existe deux types différents de volatilité : implicite et historiques.

Volume vs volatilité.

Beaucoup d’investisseurs novices obtenir volume et la volatilité confus. Il est utile de comprendre les définitions pour les deux afin de mieux comprendre les rôle de volatilité sur le marché. Volume désigne le nombre d’actions ou de contrats négociés sur le marché, alors que la volatilité désigne le prix des actions ou le prix des contrats négociés. Plus le prix change ou fluctue, le plus volatile que c’est.

Fluctuation des prix

Les commerçants voient volatilité comme une confirmation de la fluctuation des prix. Lorsque la valeur d’un dérivé est connecté et dépendant sur le prix changeant, volatilité devient une considération primordiale. La volatilité ne mentionne pas le volume des stocks échangé ; au lieu de cela, il se réfère à l’ampleur de la fluctuation des prix de ces stocks. Elle ne décrit pas la direction du mouvement des prix.

Volatilité historique

Volatilité historique, ou statistique volatilité, est une mesure du prix des actions au cours des 30 jours. En d’autres termes, lorsque le prix déplace brusquement vers le haut ou vers le bas dans le passé 30 jours, volatilité historique se déplaceront également vers le haut ou vers le bas. Il est calculé en calculant la déviation standard en utilisant les valeurs boursières historiques pour le passé 30 jours.

Volatilité implicite

La volatilité implicite est une estimation de la volatilité stock pour la prochaine de 30 jours. Volatilité implicite plus élevée est révélateur de la plus grande fluctuation des prix dans les deux sens. Le calcul de la volatilité implicite est beaucoup plus difficile. La volatilité implicite est trouvée par détermination de la valeur qui rend le prix théoriques égal au prix du marché. De cette façon la volatilité est « implicite » par le prix actuel du marché des actions.

Catégorie: L'exploitation minière, les options et dérivés

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